การย้าย ระบบ ครอสโอเวอร์ เฉลี่ย ที่มี ตัวกรอง rsi

การย้ายระบบครอสโอเวอร์เฉลี่ยที่มีตัวกรอง RSI ระบบง่ายยืนโอกาสที่ดีที่สุดของการประสบความสำเร็จโดยไม่กลายเป็นเส้นโค้งพอดีเกินไป อย่างไรก็ตามการเพิ่มตัวกรองที่ง่ายต่อการระบบที่แข็งแกร่งจะเป็นวิธีที่ดีในการปรับปรุงผลกำไรให้คุณยังวิเคราะห์ว่ามันอาจจะเปลี่ยนความเสี่ยงใด ๆ หรืออคติสร้างไว้ในระบบ ย้ายระบบครอสโอเวอร์เฉลี่ยที่มีตัวกรอง RSI เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้ เกี่ยวกับระบบ ระบบนี้ใช้ 30 หน่วย SMA สำหรับค่าเฉลี่ยได้อย่างรวดเร็วและ 100 หน่วย SMA สำหรับค่าเฉลี่ยของช้า เพราะค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่รวดเร็วเป็นบิตที่ดีช้ากว่า SPY 10/100 ยาวเพียงการย้ายระบบครอสโอเวอร์เฉลี่ย มันควรจะสร้างสัญญาณการค้ารวมน้อย มันจะน่าสนใจเพื่อดูว่านี้นำไปสู่​​อัตราการชนะสูง ระบบนี้ยังใช้ตัวบ่งชี้ RSI เป็นตัวกรอง นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ระบบออกจากการซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้มีแนวโน้มที่ยังจะนำไปสู่​​อัตราการชนะสูง ระบบจะเข้าสู่ตำแหน่งนานเมื่อวันที่ 30 หน่วย SMA ข้ามดังกล่าวข้างต้น 100 หน่วย SMA ถ้า RSI อยู่เหนือ 50 มันจะเข้าสู่ตำแหน่งสั้นเมื่อวันที่ 30 หน่วย SMA ข้ามด้านล่าง 100 หน่วย SMA ถ้า RSI ต่ำกว่า 50 ระบบออกจากตำแหน่งนานถ้า 30 หน่วย SMA ข้ามกลับต่ำกว่า 100 หน่วย SMA หรือถ้า RSI ลดลงต่ำกว่า 30 มันออกจากตำแหน่งสั้นถ้า 30 หน่วย SMA ข้ามกลับมาข้างต้น 100 หน่วย SMA หรือถ้า RSI เพิ่มขึ้น 70. ข้างต้นนอกจากนี้ยังดำเนินการหยุดต่อท้ายที่เป็นไปตามความผันผวนของตลาดและการตั้งค่าเริ่มต้นหยุดที่ผ่านมาต่ำที่สุดสำหรับยาวตำแหน่งหรือล่าสุดสูงสำหรับตำแหน่งสั้น แผนภูมิ FXI รายวัน, อีทีเอฟ EURUSD ที่แสดงให้เห็นถึงระบบกฎระเบียบในการดำเนินการ กฎการซื้อขาย ไปยาวเมื่อ: 30 หน่วย SMA ข้ามสูงกว่า 100 หน่วย SMA อาร์เอส & gt; 50 ไปสั้นเมื่อ: 30 หน่วย SMA ข้ามต่ำก​​ว่า 100 หน่วย SMA อาร์เอส & lt; 50 Exit ยาวเมื่อ: 30 หน่วย SMA ข้ามต่ำก​​ว่า 100 หน่วย SMA หรือ RSI ลดลงต่ำกว่า 30 หรือ หยุดต่อท้ายจะตีหรือ หยุดเริ่มต้นจะตี ออกจากสั้นเมื่อ: 30 หน่วย SMA ข้ามดังกล่าวข้างต้น 100 หน่วย SMA หรือ อาร์เอสเพิ่มขึ้นสูงกว่า 70 หรือ หยุดต่อท้ายจะตีหรือ หยุดเริ่มต้นจะตี ผล backtesting ผล backtesting ผมพบว่าระบบนี้มาจากยูโรเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐในตล​​าดตั้งแต่ปี 2004 ผ่าน 2011 โดยใช้ระยะเวลาในชีวิตประจำวัน ในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมาเพียงระบบเดียวที่ทำธุรกิจการค้า 14 จึงกรองแน่นอนออกมาส่วนใหญ่มาจากการดำเนินการ คำถามคือว่าหรือไม่ก็กรองออกการค้าที่ดีหรือคนไม่ดี ของผู้ที่ 14 การซื้อขายแปดเป็นผู้ชนะและผู้แพ้หก ที่ช่วยให้ระบบมีอัตราการชนะ 57% ซึ่งเรารู้ว่าสามารถซื้อขายประสบความสำเร็จมากอัตรากำไรยังแข็งแกร่ง backtesting รายงานสำหรับระบบอัตราแลกเปลี่ยนใช้สถิติที่เรียกว่าปัจจัยที่มีกำไร หมายเลขนี้จะถูกคำนวณโดยการหารกำไรขั้นต้นจากการสูญเสียขั้นต้น นี้จะช่วยให้เรามีกำไรเฉลี่ยเราสามารถคาดหวังต่อหน่วยของความเสี่ยง ผลการรายงาน backtesting นี้ให้ระบบนี้ปัจจัยที่มีกำไร 3.61 ซึ่งหมายความว่าในระยะยาวระบบนี้จะให้ผลตอบแทนที่เป็นบวก สำหรับจุดเปรียบเทียบสามย้ายระบบครอสโอเวอร์เฉลี่ยมีเพียงปัจจัยที่มีกำไร 1.10 ดังนั้นการย้ายระบบครอสโอเวอร์เฉลี่ยกับอาร์เอสมีแนวโน้มที่จะสามครั้งมีกำไรมากขึ้น ซึ่งหมายความว่าการใช้เป็นจำนวนมากสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มตัวกรอง RSI จะต้องมีการกรองออกบางส่วนของธุรกิจการค้าการผลิตน้อย ตัวเลขเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนต่อไปโดยความจริงที่ว่ากำไรเฉลี่ยเพียงกว่าสองเท่าของที่มีขนาดใหญ่เป็นสูญเสียเฉลี่ย อย่างไรก็ตามแม้จะมีอัตราส่วนในเชิงบวกเหล่านี้ระบบไม่ประสบเบิกสูงสุดเกือบ 40% ตัวอย่างขนาด ความจริงที่ว่าระบบนี้จะช่วยให้สัญญาณไม่กี่ดังนั้นเป็นทั้งความแข็งแรงที่ใหญ่ที่สุดและความอ่อนแอที่ใหญ่ที่สุดของ การวางการซื้อขายน้อยลงและถือพวกเขาสำหรับระยะเวลานานจะทำให้ต้นทุนการทำธุรกรรมจากการเป็นปัจจัย อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์การซื้อขาย 14 ที่เกิดขึ้นกว่าเจ็ดปีอาจนำไปสู่​​ผลที่จะเบ้เพราะขนาดของกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ผมอยากรู้ว่าระบบนี้จะได้ดำเนินการหากมีการซื้อขายทั่วโหลคู่สกุลเงินที่แตกต่างกันในช่วงเวลาเดียวกัน นอกจากว่ามันจะได้ดำเนินการถ้า backtest กลับไป 50 ปีหรือการทดสอบระบบในดัชนีหุ้นหรือสินค้าโภคภัณฑ์ มีสถิติบวกอย่างชัดเจนที่จะรับประกันการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปของระบบนี้ แต่มันจะโง่เพื่อการค้าเงินจริงบนพื้นฐานของผล 14 ธุรกิจการค้า ตัวอย่างการซื้อขาย ตัวอย่างของระบบนี้ในที่ทำงานสามารถมองเห็นได้ในปัจจุบันของแผนภูมิ FXI ประมาณ 18 เดือนมีนาคมของปีนี้วันที่ 30 SMA ข้ามด้านล่าง 100 วัน SMA ในเวลานั้นอาร์เอสก็ยังด้านล่าง 50 นี้จะมีการหารือตำแหน่งสั้นที่ใดที่หนึ่งเพียงด้านล่าง 36 หยุดเริ่มต้นอาจจะได้รับการวางอยู่สูงเหนือที่ผ่านมาที่ 38 โดยช่วงกลางเดือนเมษายนนี้ราคาได้ลดลงถึง 34 และเราจะได้รับการนั่งอยู่บนกำไรที่ดี ราคาแล้วกระดอนไปเกือบจะเรียกหยุดครั้งแรกของเราที่ 38 ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมก่อนที่จะล้มเหลวเกือบทั้งหมดทางลงไปที่ 30 ในปลายเดือนมิถุนายน มันได้ตั้งแต่เด้งกลับไปที่ 34 ช่วง ณ จุดใด ๆ ในช่วงของการดำเนินการนี​​้ไม่ 30 วัน SMA ข้ามกลับมาข้างต้น 100 วัน SMA และอาร์เอสยังคงอยู่ด้านล่าง 70 ดังนั้นทั้งเหล่านั้นจะได้เรียกออก ในขณะที่ราคาเข้ามาใกล้ครบวงจรครั้งแรกของเราก็ไม่ได้ค่อนข้างได้มีเพื่อที่จะได้เก็บไว้ให้เราในการค้าได้เป็นอย่างดี สิ่งเดียวที่จะทำให้เกิดออกจะได้รับการหยุดต่อท้ายซึ่งจะขึ้นอยู่กับวิธีการที่ผันผวนมากที่เราตั้งไว้เพื่อให้ มันยังคงเป็นไปในช่วงต้นที่จะพูดว่าเราต้องการที่จะได้รับการหยุดหรือไม่ เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ RSI ตัวบ่งชี้ที่อาร์เอสได้รับการพัฒนาโดยเจเวลส์ Wilder และให้ความสำคัญในปี 1978 หนังสือของเขาแนวคิดใหม่ในระบบการซื้อขายทางเทคนิค มันเป็นตัวบ่งชี้ว่าโมเมนตัม oscillates ระหว่างศูนย์และ 100 แสดงให้เห็นความเร็วและการเปลี่ยนแปลงราคา ผู้ค้าจำนวนมากโมเมนตัมใช้ RSI เป็น overbought / ตัวบ่งชี้ที่ oversold อาร์เอสจะถูกคำนวณโดยการคำนวณครั้งแรกที่อาร์เอสซึ่งเป็นกำไรเฉลี่ยของระยะเวลาที่ผ่านมา n หารด้วยการสูญเสียเฉลี่ยของระยะเวลาที่ผ่านมา n คุ้มค่า n โดยทั่วไปคือ 14 วัน อาร์เอส = (กําไรเฉลี่ย) / (ขาดทุนเฉลี่ย) เมื่ออาร์เอสมีการคำนวณสมการต่อไปนี้จะใช้เพื่อให้ค่าที่เป็นตัวบ่งชี้สั่น: RSI = 100 [100 / (1 + อาร์เอส)] นี้จะทำให้เรามีค่าระหว่างศูนย์และ 100 ค่าใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น 70 โดยทั่วไปถือว่า overbought และค่าต่ำกว่า 30 ใด ๆ ถือว่าเป็น oversold อย่างไรก็ตามเนื่องจากระบบนี้เป็นระบบต่อไปนี้แนวโน้มการ overbought และ oversold ไม่ได้มีความหมายเชิงลบของพวกเขาตามปกติ